投資ブログには「儲かった話」があふれている。でも、トレード全件の集計を出している記事は、あまり見かけない。
僕はこれまでに決済した84トレードを、証券会社の約定履歴から集計した。楽天証券の約定履歴CSVをもとに、Excelで自動計算している。恣意的に「良いトレードだけ」を選ぶ余地がない集計方法にしたのは、自分の記憶ほど都合よく歪むものはないと思っているからだ。
先に断っておく。これは過去の結果の記録で、この成績が今後も続く保証はどこにもない。
それでも公開するのは、数字で振り返る習慣そのものが、手法を守ってくれると実感しているからだ。そしてもう1つ。全件を見直してみて、成績表よりも痛い欠点が見つかった。この記事は、その話まで含めて書く。
84トレードの全成績は、こうなった
決済済み84トレード、手数料込みの数字をそのまま並べる。
| 項目 | 数字 |
|---|---|
| 取引回数 | 84回（勝ち55 / 負け26 / 引き分け3） |
| 勝率 | 65.5% |
| 総損益 | +283万円 |
| 平均利益 / 平均損失 | +6.4万円 / -2.6万円 |
| リスクリワード（平均損益比） | 2.42 |
| プロフィットファクター | 5.1（総利益が総損失の約5倍） |
| 1トレードあたり期待値 | +3.4万円 |
| 最大利益 / 最大損失 | +80.5万円 / -13.6万円 |
| 平均保有日数 | 29日 |
数字だけ見ると、悪くはない。ただ、ここで僕が一番見てほしいのは、勝率の欄ではない。
いちばん大事な数字は、勝率ではなくリスクリワードだった
僕が実践している新高値ブレイク投資は、もともと「1勝4敗でも利益が残る」損益設計の手法だ。教科書にした本でも、勝率の低さを1回あたりの利益の大きさでカバーする前提で書かれている。
結果的に、僕の勝率は65%と想定より高く出た。でもこの数字は地合いに恵まれた側面があって、あてにしていない。
毎週見ているのは、リスクリワードの2.42のほうだ。平均の勝ちが平均の負けの2.4倍ある限り、勝率が50%を割り込んでも収支はプラスに残る。相場が悪化して勝率が落ちたときの保険が、この比率に入っている。
エンジニアの言葉でいえば、勝率は環境依存の出力で、リスクリワードは自分で設計できる仕様だ。損切りラインを守れば、負けの大きさには上限がかかる（窓を開けた急落では、ラインより深く持っていかれることもあるが）。伸びる銘柄を規律どおり持ち続ければ、勝ちの平均は伸びる。どちらも、自分の行動だけで決まる。
負けの中身を見ると、損切りルールは機能していた
集計していちばん安心したのは、最大損失が-13.6万円で止まっていたことだ。
平均利益（+6.4万円）の約2倍で収まっていて、「一発の負けで数ヶ月分の利益が飛ぶ」事故は起きていない。ブレイク起点割れ・直近安値割れで機械的に降りるルールが、そのまま数字に表れている。このルールを注文の形にどう落としているかは、損切りを逆指値で「仕組み」にする方法にまとめた。
ただ、成績には明確な凹みもあった。2025年の10月と11月に、4連敗している。
個別の銘柄選定を見直しても、大きな欠陥は見つからなかった。いま有力視しているのは、「地合いが崩れかけている時期に、それまでのペースで新規エントリーを続けた」という仮説だ。今は毎朝、指数と為替の状態を固定フォーマットで確認してからエントリー判断をする運用に変えて、この仮説を検証している。
- 負けの上限: 最大損失-13.6万円は平均利益の約2倍で止まった
- 凹み: 2025年10〜11月に4連敗。銘柄選定に大きな欠陥は見つからず
- 仮説: 地合いが崩れかけた時期に、同じペースで新規エントリーを続けた
- 対策: 毎朝、指数と為替を固定フォーマットで確認してから判断する
記録して見つかった、成績表より痛い欠点
全トレードを見直して、痛感したことがある。
手法を始めた直後の3ヶ月間は、銘柄ごとに「なぜ入ったか」「何を反省したか」を別のシートに書き残していた。読み返すと、「ブレイクから日数が経った銘柄に焦って入った」「寄り付きを見ずに成行で入って高値掴みした」など、今でも効く教訓ばかりだった。
ところが、その記録は3ヶ月で途絶えていた。
残りの約70トレードは、損益の数字しか残っていなかった。しかも損益の集計表と根拠メモが別ファイルに分かれていて、突き合わせもできない。勝ちトレードの再現条件も、負けの共通原因も、途中から記憶頼みだったということだ。
テストでいえば、実行ログはあるのに、テスト観点表が途中で放棄されていた状態だ。数字の集計はどれだけ自動化しても、根拠の1行だけは人間が書くしかない。
いまは週次の振り返りで、「今週決済した分だけ、根拠と教訓を1行ずつ書く」という最低限のルールにして続けている。この記録と監視をどこまで機械に任せ、どこから自分の手で確認するかという線引きは、Claude Codeの承認を5本の線に絞った設計に整理した。
数字を出せる状態にしておくこと自体が、武器になる
成績の公開には、正直、勇気が要る。
でも「いつでも全件を集計して出せる」状態にしておくと、自分に都合のいい記憶で手法を歪める余地がなくなる。僕はこれが、記録の一番の効用だと思っている。
勝率65.5%・リスクリワード2.42・総損益+283万円。ただし、将来を保証する数字ではない。見るべきは勝率よりリスクリワードで、負けの上限を設計できていれば勝率の変動に耐えられる。そして連敗期の原因分析は、記録がないとできない。損益の自動集計に加えて、根拠と教訓の1行を残す。
この反省をもとに始めたのが、毎月同じ物差しで測る新高値ブレイク定点観測シリーズだ。記録が途中で止まる構造そのものについては、「続けられない」は、意志の問題じゃなかったに書いた。種銭づくりから投資までの全体像は種銭づくりから投資までの全記録【宣言編】にまとめている。
本記事は筆者個人の投資手法の記録であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。記載の成績は過去の結果であり、将来の成果を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
84トレードの記録から始まった「仕組み化」の全部を、1冊に書きました（自著です）。
売買の成績や銘柄の話だけを知りたい人には、少し遠回りな本かもしれません。
大学ノートの株式日記が止まった話から、AIエージェント15体に投資の監視・ブログ・物販を任せるようになるまで。効いたことも、効かなかったことも、同じ精度で書いています。
この記録と監視、人力でやるのはやめました
84トレードの検証で分かったのは「記録も監視も人力では続かない」ということ。いまは毎朝AIエージェントに損切りラインを監視させています。仕組みの全記録はnoteで公開しています。
→ 損切りできない僕が、AIエージェントに損切りラインを監視させてみた（note・無料）
マーケットの気づきや失敗談は、Xでもぼそっと呟いてます。よかったらフォローどうぞ → ＠E_mc2_japan
書いた人：会社員をしながら、物販×アフィリで種銭を作り、新高値ブレイク投資で資産形成を目指しています。安く買っては失敗し続けた過去から、”仕組みで勝つ”投資に切り替えました（決済84トレードの記録あり）。数字は盛らず、失敗も正直に書きます。
👉 詳しくは 運営者情報（プロフィール）／種銭 宣言編（軸記事）
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